PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HCM с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HCM и ^GSPC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности HCM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HUTCHMED (China) Limited (HCM) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-23.20%
9.25%
HCM
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCM:

-0.03

^GSPC:

1.83

Коэф-т Сортино

HCM:

0.39

^GSPC:

2.47

Коэф-т Омега

HCM:

1.04

^GSPC:

1.33

Коэф-т Кальмара

HCM:

-0.02

^GSPC:

2.76

Коэф-т Мартина

HCM:

-0.08

^GSPC:

11.27

Индекс Язвы

HCM:

19.45%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

HCM:

56.10%

^GSPC:

12.79%

Макс. просадка

HCM:

-82.18%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

HCM:

-67.86%

^GSPC:

-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, HCM показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.96%.


HCM

С начала года

-4.23%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

-25.28%

1 год

-5.41%

5 лет

-12.89%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

3.96%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

9.03%

1 год

22.16%

5 лет

12.60%

10 лет

11.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCM и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HCM
Ранг риск-скорректированной доходности HCM, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HUTCHMED (China) Limited (HCM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HCM, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.031.83
Коэффициент Сортино HCM, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.000.392.47
Коэффициент Омега HCM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.33
Коэффициент Кальмара HCM, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.022.76
Коэффициент Мартина HCM, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.0811.27
HCM
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа HCM на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.03
1.83
HCM
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок HCM и ^GSPC

Максимальная просадка HCM за все время составила -82.18%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-67.86%
-0.07%
HCM
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности HCM и ^GSPC

HUTCHMED (China) Limited (HCM) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что HCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
12.73%
3.21%
HCM
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab