Сравнение HCM с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HUTCHMED (China) Limited (HCM) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCM или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между HCM и ^GSPC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HCM и ^GSPC
Основные характеристики
HCM:
-0.03
^GSPC:
1.83
HCM:
0.39
^GSPC:
2.47
HCM:
1.04
^GSPC:
1.33
HCM:
-0.02
^GSPC:
2.76
HCM:
-0.08
^GSPC:
11.27
HCM:
19.45%
^GSPC:
2.08%
HCM:
56.10%
^GSPC:
12.79%
HCM:
-82.18%
^GSPC:
-56.78%
HCM:
-67.86%
^GSPC:
-0.07%
Доходность по периодам
С начала года, HCM показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.96%.
HCM
-4.23%
-2.82%
-25.28%
-5.41%
-12.89%
N/A
^GSPC
3.96%
1.97%
9.03%
22.16%
12.60%
11.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HCM и ^GSPC
HCM
^GSPC
Сравнение HCM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HUTCHMED (China) Limited (HCM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HCM и ^GSPC
Максимальная просадка HCM за все время составила -82.18%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCM и ^GSPC
HUTCHMED (China) Limited (HCM) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что HCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.